?商業(yè)銀行流動性風險管理新規(guī)落地：中小銀行納入監(jiān)管新金融
5月25日，銀保監(jiān)會發(fā)布了《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法》（下稱《流動性辦法》）。修訂主要內容包括：新引入3個量化指標；進一步完善流動性風險監(jiān)測體系；細化流動性風險管理相關要求。
中國人民大學重陽金融研究院高級研究員董希淼對21世紀經濟報道記者表示，銀行業(yè)以往更關注信用風險管理，隨著金融市場業(yè)務的發(fā)展，負債結構越來越復雜，流動性風險管理難度在增加，重要性十分突出。信用風險更多是單筆的、分散的，流動性風險的破壞性更大。因此，銀保監(jiān)會修訂《流動性辦法》及時且必要。
中國農業(yè)銀行資產負債管理部高級專家劉江榮在接受采訪時表示，《流動性辦法》抑制了商業(yè)銀行通過過度錯配獲利的沖動，體現(xiàn)了去杠桿的導向。
董希淼認為，今年以來，銀保監(jiān)會在加強金融監(jiān)管、防控金融風險上更加深化、細化，出臺了包括《流動性辦法》等一系列規(guī)章制度，不僅是加強商業(yè)銀行個案懲處，更要完善制度形成長效機制。唯有此，強監(jiān)管、嚴監(jiān)管才能真正發(fā)揮作用。
新引入三個量化指標
劉江榮表示，從整體上看，三個新量化指標發(fā)揮了強監(jiān)管、嚴約束的作用。其中，凈穩(wěn)定資金比例衡量銀行長期穩(wěn)定資金支持業(yè)務發(fā)展的程度，適用于資產規(guī)模在2000億元人民幣(含)以上的商業(yè)銀行；優(yōu)質流動性資產充足率是對流動性覆蓋率的簡化，衡量銀行持有的優(yōu)質流動性資產能否覆蓋壓力情況下的短期流動性缺口，適用于資產規(guī)模小于2000億元人民幣的商業(yè)銀行；流動性匹配率衡量銀行主要資產與負債的期限配置結構，適用于全部商業(yè)銀行。
“原《流動性辦法》只包括流動性比例和流動性覆蓋率兩項監(jiān)管指標。其中，流動性覆蓋率僅適用于資產規(guī)模在2000億元（含）以上的銀行，資產規(guī)模小于2000億元的中小銀行缺乏有效的流動性風險監(jiān)管指標?！读鲃有赞k法》新增的優(yōu)質流動性資產充足率，擴大了流動性風險監(jiān)管的覆蓋面，提高了中小商業(yè)銀行抵御流動性風險的能力。”劉江榮說。
優(yōu)質流動性資產充足率，監(jiān)管要求為不低于100%。該指標值越高，說明銀行優(yōu)質流動性資產儲備越充足，抵御流動性風險的能力越強。該指標與流動性覆蓋率相比而言更加簡單、清晰，便于計算，較適合中小銀行的業(yè)務特征和監(jiān)管需求，因此適用于資產規(guī)模小于2000億元的商業(yè)銀行。
劉江榮續(xù)稱，“新增的凈穩(wěn)定資金比例重點監(jiān)管中長期流動性；流動性匹配率重點監(jiān)管資金錯配的問題。這意味著，流動性風險監(jiān)管從短期定性監(jiān)管向中長期定量監(jiān)管轉變。”
凈穩(wěn)定資金比例，監(jiān)管要求為不低于100%。該指標值越高,說明銀行穩(wěn)定資金來源越充足，應對中長期資產負債結構性問題的能力越強。凈穩(wěn)定資金比例風險敏感度較高，但計算較為復雜，且與流動性覆蓋率共用部分概念。因此，采用與流動性覆蓋率相同的適用范圍，即適用于資產規(guī)模在2000億元（含）以上的商業(yè)銀行。
流動性匹配率，監(jiān)管要求為不低于100%。該指標值越低，說明銀行以短期資金支持長期資產的問題越大，期限匹配程度越差。流動性匹配率計算較簡單、敏感度較高、容易監(jiān)測，可對潛在錯配風險較大的銀行進行有效識別，適用于全部商業(yè)銀行。
此外，《流動性辦法》進一步完善了流動性風險監(jiān)測體系，對部分監(jiān)測指標的計算方法進行了合理優(yōu)化，強調其在風險管理和監(jiān)管方面的運用；細化了流動性風險管理相關要求，如日間流動性風險管理、融資管理等。
合理安排實施時間
劉江榮認為，《流動性辦法》既與國際接軌，又體現(xiàn)了中國特色，商業(yè)銀行也應該結合自身實際，商業(yè)銀行應該構建適合自身資產負債結構特點的流動性監(jiān)測體系。
《流動性辦法》規(guī)定，資產規(guī)模在2000億元（含）以上的商業(yè)銀行適用流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、流動性比例和流動性匹配率，資產規(guī)模小于2000億元的商業(yè)銀行適用優(yōu)質流動性資產充足率、流動性比例和流動性匹配率。但部分資產規(guī)模小于2000億元的中小銀行已具備一定的精細化管理能力，且有意愿采用相對復雜的定量指標。為支持中小銀行提高管理水平，若其滿足相關條件，可適用流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比例監(jiān)管要求，不再適用優(yōu)質流動性資產充足率監(jiān)管要求。
董希淼坦言，《流動性辦法》給商業(yè)銀行預留了更多的過渡期和緩沖空間，有了更多調整和達標的時間。修訂后的《流動性辦法》于2018年7月1日起生效。
具體而言，為避免對銀行經營及金融市場產生較大影響，根據(jù)新監(jiān)管指標的不同特點，合理安排實施時間。一是對優(yōu)質流動性資產充足率采用分階段達標安排。商業(yè)銀行應分別于2018年底和2019年6月底前達到80%和100%。
二是流動性匹配率暫作監(jiān)測指標。自2020年1月1日起，流動性匹配率按照監(jiān)管指標執(zhí)行，在2020年前暫作為監(jiān)測指標。
三是對凈穩(wěn)定資金比例不設置過渡期?？紤]到該指標已具有較長的監(jiān)測歷史，銀行較為熟悉，且人民銀行已將其納入宏觀審慎評估體系，因而不對其設置過渡期，即自2018年7月1日起執(zhí)行。
四是賦予資產規(guī)模新增到2000億元的銀行一定的緩沖期?？紤]到銀行資產規(guī)?？傮w持續(xù)增長、但個別時期有所波動的情況，對于資產規(guī)模首次達到2000億元的商業(yè)銀行，在首次達到的當月仍可適用原監(jiān)管指標。自次月起，無論資產規(guī)模是否繼續(xù)保持在2000億元以上，均應適用針對2000億元以上銀行的監(jiān)管指標，即2020年前為流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例和流動性比例，2020年后為流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、流動性比例和流動性匹配率。
【來源：21世紀經濟報道】
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