OKEx回滾之后:掩藏的“異常用戶”與揮不去的原罪新金融
4月3日，OKEx針對(duì)3月30日的回滾事件發(fā)布聲明，稱部分異常賬戶不計(jì)成本的平倉(cāng)而導(dǎo)致價(jià)格下跌，發(fā)生連環(huán)爆倉(cāng)。就此，okex決定回滾交易，已應(yīng)對(duì)異常交易行為。
在聲明中，OKEx稱自身收益來自手續(xù)費(fèi)，否認(rèn)了操縱市場(chǎng)、惡意爆倉(cāng)的傳言指控，稱“330事件的回滾措施即是保護(hù)了受異常交易影響而爆倉(cāng)的投資者，何談惡意爆倉(cāng)呢？”同時(shí)，OKEx聲稱自身合約指數(shù)是世界上最公證的指數(shù)之一。
3月30日凌晨5：00到6:30的一個(gè)半小時(shí)中，BTC季度合約因極端交易行為而急劇下跌。根據(jù)回滾前數(shù)據(jù)交易圖表，比現(xiàn)貨指數(shù)低出20多個(gè)百分點(diǎn)，跌破4800美元，而后又迅速拉漲，多空雙向爆倉(cāng)，約46萬個(gè)比特幣合約。
Okex方面對(duì)深網(wǎng)表示，本次回滾是100%而非選擇性回滾，因?yàn)楫惓?shù)據(jù)而獲利的所有收益人將失去自身收益（回滾后），而關(guān)于異常賬戶的調(diào)查還在進(jìn)行中。
公告中，并未就異常賬戶的身份、動(dòng)機(jī)等相關(guān)情況進(jìn)行披露。公告外，因回滾而被“剝奪”收益的用戶也陷入沉默。圍繞這兩者的種種模糊也再次將okex置于原罪之上。
掩藏的異常賬戶
根據(jù)公告聲明，“經(jīng)查證本次是一次有明顯操縱跡象的異常交易行為，并且影響了部分用戶。”而關(guān)于異常用戶的動(dòng)機(jī)、目的和身份等核心信息，公告一字未提。
從本次異常操作來看，“異常用戶”連續(xù)設(shè)置爆倉(cāng)點(diǎn)自爆，以不惜虧錢的方式爆單打壓價(jià)格，直指交易所。這顯然不是以盈利為目的的普通用戶或者莊家。
做一個(gè)簡(jiǎn)單的推測(cè)，以20倍杠桿的估計(jì)進(jìn)行保守計(jì)算，46萬個(gè)比特幣合約實(shí)則需要2.3萬個(gè)比特幣。如果杠桿降低，保證金的數(shù)額會(huì)更高。在涉事用戶中，如果散戶的資金總和保守占到50%，那么“異常用戶”的資金約在1.13萬個(gè)比特幣左右。在整個(gè)華人界比特幣市場(chǎng)，擁有這一體量的用戶屈指可數(shù)，不及半百。
這讓“異常用戶”的身份更為神秘。事實(shí)上，關(guān)于OKEx監(jiān)守自盜的指責(zé)也源自于此。
由于如此體量的持幣者極為有限，且不大可能與交易所走“雙輸”的險(xiǎn)路。一種更為隱蔽的可能是這個(gè)“異常用戶”就是OKEX本身。多為接近交易所業(yè)務(wù)的人士對(duì)《深網(wǎng)》表示，對(duì)于中心化交易所而言，后臺(tái)數(shù)據(jù)一目了然，更改數(shù)據(jù)，做K線在技術(shù)上是完全可行的事情。在沒有第三方監(jiān)管的情況下，這類行為如同法外之地，或免于現(xiàn)實(shí)法律。
在這次最新聲明中，OKEX并未透露“異?？蛻?rdquo;的詳細(xì)信息。根據(jù)用戶kyc原則，OKEx并不難以掌握該“異常用戶”身份。 這樣的“掩埋”之舉催生更多蹊蹺。
盡管沒有針對(duì)上述疑惑做出直接解釋，OKEx在聲明中堅(jiān)稱并不參與交易，細(xì)節(jié)公開透明，收入來源于手續(xù)費(fèi)，無惡意操縱行為。而關(guān)于“異常用戶”，OKEx對(duì)深網(wǎng)表示仍在調(diào)查中。
消失的反對(duì)聲
在30日的回滾聲明中，OKEx將把所有幣種的當(dāng)周、次周、季度合約數(shù)據(jù)回滾至 2018年3月30日 5:00（HKT）。深網(wǎng)向OKEx方面確認(rèn)，本次回滾是100%而非選擇性回滾，因?yàn)楫惓?shù)據(jù)而取得收益的人，當(dāng)回滾結(jié)束后將失去原有收益。
也就是說，此前多方爆倉(cāng)的用戶可以回到爆倉(cāng)前，挽回?fù)p失。與此同時(shí)，做空者的收益就沒有了。做空者會(huì)同意嗎？
從目前的輿論情況來看，并沒有聽到來自做空者的廣泛反對(duì)聲。這樣的沉默與“敵敵畏事件”中投資者的激烈反應(yīng)形成了鮮明對(duì)比，一個(gè)可能性是做空者雖然損失了收益，但是沒有損失本金，損失有限。據(jù)悉，OKEx給出的條件是給予一定時(shí)間期限的交易手續(xù)費(fèi)用減免。
“回滾”是交易所應(yīng)對(duì)突發(fā)異常交易的一種行為。在傳統(tǒng)的金融世界，也存在回滾現(xiàn)象。2011年8月，美國(guó)騎士資本的交易程序出現(xiàn)問題，當(dāng)日上午的相關(guān)交易均被紐交所和納斯達(dá)克取消了。
根據(jù)OKEx用戶服務(wù)協(xié)議6.2款規(guī)定，“OKEX 有權(quán)利對(duì)所有惡意操縱價(jià)格，惡意影響交易系統(tǒng)等不道德行為進(jìn)行警告，限制交易，關(guān)停賬戶等措施。在有必要的時(shí)候，OKEX有權(quán)采用暫停交易，取消交易，回滾時(shí)段交易等手段以消除不良影響。”
值得注意的是，在定義有關(guān)回滾的必要性的問題上，權(quán)利完全在OKEx手中，而非收益受損用戶或第三方評(píng)估單位。不僅是OKEx，火幣、幣安等交易所也都是如此，自律的戒尺要么拿在自己手中，要么藏進(jìn)袖口。
此前，有觀點(diǎn)推出OKEx可能私下補(bǔ)償了做空者的收益，以防止“敵敵畏”事件的重演。從公告來看，OKEx表示“依規(guī)進(jìn)行的回滾使得部分用戶的交易過程受到影響，為此我們深表歉意。”盡管沒有直接回應(yīng)質(zhì)疑，這句略帶模糊的措辭還是從側(cè)面回?fù)袅松鲜鲇^點(diǎn)。
揮不去的機(jī)器人交易原罪
根據(jù)30日的回滾聲明，OKEx將把所有幣種的當(dāng)周、次周、季度合約數(shù)據(jù)回滾至 2018年3月30日 5:00（HKT），不僅包括交易異常的BTC季度合約，也包括其他幣種合約。
輿論對(duì)于回滾范圍的質(zhì)疑，讓機(jī)器人交易的原罪再次引出水面。若OKEx真的存在機(jī)器人交易，則意味著交易量繁華的背后，幣種合約交易的深度很淺，滑點(diǎn)走高。
精通“盤面”人士告訴深網(wǎng)，以BTC季度合約進(jìn)行通俗的解釋，就是說當(dāng)某賬戶大額買賣BTC季度合約時(shí)，會(huì)對(duì)該類合約的市場(chǎng)價(jià)格造成比較大的影響，同時(shí)會(huì)影響萊特幣等其他幣種合約價(jià)格。這樣，“異常用戶”可以從其他合約市場(chǎng)盈利，為此，OKEx需要回滾所有收益。
此前，MEDIUM作者Sylvian撰文直指OKEx造假。Ribs借用的計(jì)算模型很簡(jiǎn)單：當(dāng)交易量越大，交易所的深度會(huì)越高，其滑點(diǎn)程度會(huì)越小，交易量與滑點(diǎn)大小呈反比。這篇文章認(rèn)為，中國(guó)的火幣、幣安和OKEx均存在成交量造假行為，其中OKEx最為嚴(yán)重，93%的交易額為虛假交易額。
機(jī)器人交易成為罪魁禍?zhǔn)?，而把這頂帽子牢牢帶在OKEx頭上的，正是OKCOIN的前CTO，幣安的創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬。2015年5月，趙長(zhǎng)鵬與OKCOIN掀起多輪罵戰(zhàn)，其中趙以前CTO的身份表示，徐明星授意并指導(dǎo)下屬在交易所使用機(jī)器人，其中一部分是用來刷量的。
OKCOIN以及后來的OKEx都堅(jiān)決否認(rèn)上述指責(zé)。事實(shí)上，中國(guó)三大交易所身上均掛著機(jī)器人洗錢的“指控”。在監(jiān)管缺位的情況下，中心化交易所的自律永遠(yuǎn)是一個(gè)偽命題。
原摩根大通副總裁，數(shù)矩科技聯(lián)合創(chuàng)始人龐華棟博士告訴深網(wǎng)，最近某交易所進(jìn)行了合約交易的回滾，是因?yàn)槌霈F(xiàn)了很多不正常的市場(chǎng)短期交易，造成了大量高杠桿的合約被爆倉(cāng)，幾乎是多空雙殺。
“這里面其實(shí)暴漏了很多現(xiàn)有的數(shù)字貨幣交易所缺乏監(jiān)管的問題，交易者在交易過程中完全處于弱勢(shì)地位。”龐華棟博士認(rèn)為，數(shù)字貨幣的日波動(dòng)率可高達(dá)20%的情況下，任何杠桿超過200%的所謂合約交易本身是具有極大風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)缺陷的。
走向“敵敵畏事件”背后
過去的一周時(shí)間里，OKEx方面連發(fā)3份聲明，先后發(fā)布《敵敵畏撒向徐明星》一文回應(yīng)聲明、回滾通知、及30日回滾的后續(xù)聲明。而回到風(fēng)口眼上，在最初的投資者緘口之后，OKEx并沒有回答最初的問題。
放下對(duì)楊某敵敵畏討債的道德討論，回歸事件本身，OKEx方面到底有沒有及時(shí)發(fā)送爆倉(cāng)提醒，投資人是否為不斷追加保證金的全倉(cāng)模式，一切都沒有從三份聲明中看到解釋。
在最新的聲明中，OKEx方面表示網(wǎng)絡(luò)上關(guān)于投資者涉事之日的流傳圖并非合約交易價(jià)格圖，而是現(xiàn)貨交易圖，并以此指責(zé)媒體抹黑。
《深網(wǎng)》從多位投資者處獲悉，在提供賬號(hào)密碼后，賬戶記錄和異常時(shí)段交易K線圖被抹掉。這剛好應(yīng)和了以《敵敵畏撒向徐明星》為代表同期報(bào)道內(nèi)容。
多為業(yè)內(nèi)人士告訴《深網(wǎng)》，無論是現(xiàn)貨圖還是合約圖都不能說明問題的本質(zhì)，投資者在異常交易時(shí)段的K線圖和本人的交易記錄才是關(guān)鍵證據(jù)。有意思的是，OKEx連發(fā)的聲明里，至今未調(diào)取展示這份極易獲得的關(guān)鍵后臺(tái)數(shù)據(jù)，也未公開回應(yīng)刪除數(shù)據(jù)一事。
【來源：深網(wǎng) 】
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